Banca d’Italia ha pubblicato il suo nuovo paper: “Analisi del sentiment mediante modelli linguistici di grandi dimensioni per la valutazione del rischio di credito“. Questo studio prende in considerazione diversi modelli linguistici per costruire gli indicatori del sentiment creditizio, partendo da notizie societarie estratte dall’apposita banca dati.
In questo processo, viene verificata l’integrazione delle notizie con il sistema interno di valutazione del merito creditizio della Banca d’Italia. Vengono quindi impiegati i Large Language Models (LLM), sistemi di intelligenza artificiale usati per comprendere, interpretare e generare il linguaggio umano.
Il sistema usato integra un modello statistico, sulla base dei dati di bilancio e della Centrale dei Rischi, per stabilire qual è la probabilità di default in un anno, con il giudizio degli analisti. L’integrazione dei LLM migliora la capacità di fare una distinzione tra imprese solvibili e quelle insolventi, come supporto nella valutazione del rischio credito.
